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Introducción al precio medio ponderado por volumen (VWAP)

El precio medio ponderado por volumen (VWAP) permite al operador diario comprender el precio medio al que se ha negociado el valor durante el día, teniendo en cuenta tanto el volumen como el precio. Se trata de una importante referencia comercial que se traza en función del día, empezando por el precio de apertura y terminando en el precio de cierre intradía.

Comprensión del precio medio ponderado por volumen (VWAP)

El precio medio ponderado por volumen es el precio medio total con respecto al volumen del valor y se calcula mediante la siguiente fórmula
VWAP = (Precio acumulado * Volumen)) / (Volumen acumulado)
Este precio medio con respecto al volumen compara el precio actual con un punto de referencia que ayuda a los inversores a decidir cuándo entrar y salir del mercado durante el día.
Los gestores de fondos de cobertura y de fondos de inversión utilizan este precio para gestionar sus carteras, comprando un volumen de acciones con respecto al precio sin causar un gran impacto en el mercado. Compran por debajo de la media y venden por encima de ella para obtener el máximo beneficio posible, al tiempo que retienen el importe hacia la media.
Los operadores minoristas utilizan el VWAP para revisar el rendimiento del valor como su resumen y asumiendo las posibles tendencias y patrones que el valor pueda formar. De este modo, pueden tomar decisiones de negociación, para asumir posiciones cortas cuando el precio está por debajo del VWAP o mantener el valor en largo cuando el precio está por encima de la media.

Aspectos destacados del precio medio ponderado por volumen (VWAP)

En un gráfico de precios, el VWAP puede tener un aspecto similar a la media móvil simple. Por muy parecidos que parezcan, ambos están calculando cosas diferentes. El VWAP se calcula a lo largo de un día, mientras que el SMA se calcula para un periodo de tiempo y sólo tiene en cuenta los precios de cierre y no el volumen.
El VWAP ofrece una perspectiva muy unidimensional para decidir con firmeza si se prefiere una posición corta o larga en el comercio. Es sólo una visión resumida del rendimiento del día del valor y por lo tanto cae como una medida inadecuada.
Al tratarse de una versión resumida de un solo día, el VWAP no muestra ningún efecto real a la hora de hacer predicciones o cálculos para el futuro, salvo en el caso de las suposiciones. El VWAP puede calcularse para un periodo de tiempo. Sin embargo, su precisión puede no ser siempre fiable.

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