Profundidad de mercado – Definición, qué es la profundidad de mercado, ventajas de la profundidad de mercado y últimas noticias

Definición de profundidad de mercado

La complejidad del mercado es la capacidad de mantener órdenes de mercado relativamente grandes, sin afectar al precio del valor. La profundidad de mercado tiene en cuenta el nivel global y el alcance de las órdenes abiertas, que suele referirse a la negociación de valores individuales.

Entender la profundidad del mercado

La profundidad de mercado dentro de un valor está estrechamente relacionada con la liquidez y el volumen, pero no implica que todos los valores que presentan un alto volumen de operaciones tengan una buena profundidad de mercado. Podría haber un desequilibrio de órdenes lo suficientemente grande en un día determinado como para crear una alta volatilidad, incluso para los inventarios con los mayores volúmenes diarios.

La profundidad del mercado es una propiedad de las órdenes contenidas en un momento dado en el libro de la orden limitada. Es la cantidad a negociar con un precio determinado para una orden limitada (si no está limitada por el tamaño), o el precio menos favorable que puede obtener una orden de mercado de un tamaño determinado (o una orden limitada que está limitada por el tamaño y no por el precio). Aunque un cambio de precio puede, a su vez, atraer órdenes posteriores, esto no se incluye en la profundidad del mercado, ya que no se conoce.

La profundidad del mercado también se refiere al número de acciones que se pueden comprar de una determinada empresa sin que se produzca una apreciación del precio. Si la acción es muy líquida y cuenta con un gran número de compradores y vendedores, la compra de una gran cantidad de acciones no provocará movimientos notables en los precios de las acciones.

Uso de los datos de profundidad de mercado

Los datos sobre la profundidad del mercado ayudan a los operadores a determinar hacia dónde puede dirigirse el precio de un valor específico. Los valores con gran liquidez en el mercado suelen tener un gran volumen y ser relativamente líquidos, lo que permite a los operadores colocar grandes órdenes sin que el precio del mercado se vea afectado de forma significativa. Mientras tanto, si una orden de compra o venta es lo suficientemente grande, los valores con una profundidad baja podrían ser transferidos.

Los datos sobre la profundidad del mercado en tiempo real permiten a los operadores beneficiarse de la volatilidad de los precios a corto plazo. Por ejemplo, si una empresa sale a bolsa (comienza a cotizar por primera vez), los operadores pueden esperar una fuerte demanda de compra, lo que indica que el precio de la nueva empresa pública podría seguir una trayectoria ascendente.

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