Qué es la probabilidad por defecto?
La probabilidad de impago es un término financiero que se utiliza para cuantificar la incapacidad del prestatario de realizar los reembolsos programados durante un periodo de tiempo determinado. El comité de gestión de riesgos de la empresa aplica la probabilidad de impago a un expediente para diversos procesos de análisis crediticio.
Entender la probabilidad de incumplimiento
A diferencia de los casos habituales en los que sólo se tenía en cuenta el historial crediticio de los prestatarios para conceder una línea de crédito, la probabilidad de impago depende también de los factores económicos.
En caso de que un posible cliente tenga un mayor riesgo de impago, las empresas de tarjetas de crédito suelen aplicar un tipo de interés más alto al crédito.
Asimismo, al evaluar el riesgo inherente al préstamo de dinero a un posible cliente, también se tienen en cuenta diversos criterios, como los ingresos, la evolución del margen de explotación y los flujos de caja con respecto a la deuda de la empresa, a la hora de determinar la probabilidad de impago.
Desglosar la probabilidad de impago
Consideremos un ejemplo en el que un posible comprador de vivienda solicita un préstamo para comprar una casa. Ahora, el banco o la institución financiera evaluará la probabilidad de incumplimiento del solicitante en función de su informe crediticio y de sus recursos financieros, como los avales.
En función de la probabilidad de impago del solicitante, el prestamista decidirá el tipo de interés aplicable al préstamo. En caso de que la probabilidad de impago evaluada en el solicitante sea baja, el tipo de interés ofrecido al solicitante será menor en comparación con el prestatario cuya probabilidad de impago es mayor.
La probabilidad de impago de un prestatario se indica principalmente en la puntuación de crédito. Las puntuaciones de crédito son muy utilizadas por los prestamistas para evaluar la probabilidad de impago de un prestatario. Cuanto más baja sea la calificación crediticia, más altos serán los tipos de interés que el prestamista cobrará al prestatario.