Desviación estándar – Definición, qué es la desviación estándar y cómo funciona la desviación estándar?

Introducción

La desviación estándar es una medida estadística para determinar la dispersión de un conjunto de datos y su relación con la media. La fórmula para calcular la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza tras obtener la desviación de cada punto de datos respecto a su media. En caso de que los puntos de datos estén más alejados de la media, significa que hay una mayor desviación en el conjunto de datos.

Comprender la desviación estándar

La desviación estándar es una medida estadística pero muy aplicada en la industria financiera y el campo de la ingeniería, por nombrar algunos. En las mediciones financieras, la aplicación de la desviación estándar se encuentra en la obtención de la volatilidad histórica de los precios o movimientos de precios. Los resultados ayudan a determinar el rendimiento de la inversión en un periodo de tiempo.

En el mercado de valores, la desviación típica mide la varianza entre el precio y la media de los precios. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la varianza entre los precios de las acciones y la media de los precios. Esto, a su vez, representa una amplia gama de precios. La desviación estándar de una acción volátil es alta en comparación con un blue-chip cuya desviación estándar es baja.

En la fórmula de la desviación típica, primero calculamos la media del conjunto de datos sumando todos los valores de los datos y dividiéndola por el número de valores de los datos.

En segundo lugar, calculamos la varianza restando cada valor de los datos de la media. A continuación, los resultados se elevan al cuadrado y se suman. El resultado se divide entre la suma de los valores de los datos menos uno. En el último paso, el resultado se eleva al cuadrado para encontrar la desviación estándar.

La desviación estándar es útil para desarrollar estrategias de negociación y también para formular decisiones de inversión. La volatilidad de una posible inversión o acción es un factor importante a la hora de invertir. La desviación estándar ayuda a medir la volatilidad y a predecir el rendimiento probable de la inversión.

Conclusión

Por tanto, cuanto mayor sea la dispersión de los datos, mayor será la desviación típica. La desviación estándar es una de las medidas clave en la evaluación del riesgo por parte de los gestores de carteras y asesores de inversión. Una alta dispersión indica la elevada desviación de la rentabilidad respecto al valor medio esperado. Sin embargo, la desviación estándar no concluye en las decisiones de inversión, sino que ayuda a entender los datos.

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